Handwerksmechanische Systeme

Wie man ein Mechanical Trading System. So weit, wir ve lehrte Sie, wie Sie Ihren Handelsplan entwickeln Wir haben auch diskutiert, wie wichtig es für Sie ist zu entdecken, welche Art von Forex Trader Sie sind. Next, wir werden gonna lehren Sie, wie zu Fügen Sie etwas Fleisch zu Ihrem dünnen Handel Planrahmen, indem Sie Ihnen zeigen, wie man ein Forex Trading System zu schaffen. Weitere spezifisch werden wir gonna lehren Sie alle über forex mechanischen Handelssysteme. Mechanische Handelssysteme sind Systeme, die Handelssignale für einen Händler zu machen, um sie zu nehmen Werden als mechanisch bezeichnet, weil ein Händler den Handel nehmen wird, unabhängig davon, was auf den Märkten geschieht. In der Theorie sollte dies alle Vorurteile und Emotionen in deinem Handel beseitigen, weil du den Regeln deines Systems folgen soll. KEIN MATTER WAS Eine einfache Suche in Google für Forex Trading Systeme finden Sie viele viele viele Menschen da draußen, die behaupten, die Heiligen Gralsystem haben, dass Sie für nur ein paar tausend Dollar kaufen können. Diese Systeme angeblich tausend machen S von Pips pro Woche und niemals verlieren Sie zeigen Ihnen angebliche Ergebnisse ihrer perfekten Systeme und es wird Ihre Augäpfel in Dollarzeichen verwandeln, wie Sie dort sitzen und sich selbst sagen, Wow ich kann all das Geld machen, wenn ich nur diesen Kerl geben 3.000 Außerdem, wenn sein System Tausende von Pips pro Woche macht, werde ich in der Lage sein, mein Geld in kürzester Zeit zurückzukehren. Unglücklich Cowboy Es gibt einige Dinge, die du wissen solltest, bevor du ihnen deine Kreditkartennummer gibst und diesen Impuls kaufen wirst. Die Wahrheit ist, dass viele dieser Systeme in der Tat funktionieren Das Problem ist, dass Forex-Händler fehlt die Disziplin, um die Regeln, die zusammen mit dem System folgen zu folgen. Die zweite Wahrheit Ist da eine zweite Wahrheit ist, dass anstatt Tausende von Tausenden Dollar auf einem System, können Sie tatsächlich verbringen Ihre Zeit entwickeln Ihre eigenen mechanischen Handelssystem kostenlos und nutzen Sie das Geld, das Sie als Kapital für Ihr Forex Trading Account verbringen würde. Die dritte Wahrheit ist, dass die Schaffung mechanischer Handelssysteme ist nicht so schwierig Ult Was schwierig ist, folgt den Regeln, die du gesetzt hast, wenn du dein System entwickelst. Es gibt viele Artikel, die Systeme verkaufen, aber wir haben keine gesehen, die dir beibringen, wie man dein eigenes System schafft. Diese Lektion führt dich durch die Schritte Du musst nehmen, um ein forex mechanisches Handelssystem zu entwickeln, das für Sie richtig ist. Am Ende der Lektion geben wir Ihnen ein Beispiel für ein System, das einer der FX-Männer nur so nutzt, dass wir Ihnen zeigen können, wie großartig wir sind Setzen Sie das Böse Lachen hier. Goals von Ihrem mechanischen Handelssystem. Wir wissen Sie sagen, DUH, das Ziel meines Trading-System ist es, eine Milliarde Dollar zu machen. Was ist das ein wunderbares Ziel, es ist nicht genau die Art von Ziel, das wird Machen Sie einen erfolgreichen Forex Trader. Bei der Entwicklung Ihres mechanischen Handelssystems wollen Sie zwei sehr wichtige Ziele erreichen. Ihr System sollte in der Lage sein, Trends so früh wie möglich zu identifizieren. Ihr System sollte in der Lage sein, Sie von Peitschen zu vermeiden. Wenn Sie können Diese beiden Ziele mit deinem Handel zu erreichen Ystem, du hast eine viel bessere Chance, erfolgreich zu sein. Der harte Teil über diese Ziele ist, dass sie sich gegenseitig widersprechen. Wenn du ein System hast, das primäre Ziele ist, um Trends früh zu fangen, dann wirst du wahrscheinlich oftmals auseinanderfallen. Auf der anderen Seite, wenn Sie ein mechanisches Handelssystem, das auf die Vermeidung von Whipsaw konzentriert, dann werden Sie zu spät auf viele Trades und wird auch vermutlich vermissen eine Menge Trades. Your Aufgabe, bei der Entwicklung Ihrer mechanischen Handelssystem ist, ist Finden Sie einen Kompromiss zwischen den beiden Zielen Finden Sie einen Weg, um Trends früh zu identifizieren, aber auch Wege, die Ihnen helfen, unterscheiden die gefälschten Signale von den echten. Wenn Sie keine Ahnung, wo zu starten, fallen durch unsere Free Forex Trading Systems Thread in Unsere Foren Tons of Forex Trader Post ihre Ideen für Trading-Systeme, so können Sie ein oder zwei, die Sie verwenden können, wenn Sie Ihr eigenes mechanisches Trading-System zu bauen. Sieken Sie Ihre Fortschritte durch die Unterzeichnung und Kennzeichnung der Lektion abgeschlossen. Eine generische Polynom-Zeit basiert SL T P-Mechanismus für unsere PA-Bergbau. Wenn Sie meinen Blog seit einer Weile verfolgt haben, erinnern Sie sich vielleicht, dass ich ein großer Fan von funktional angepassten Ausstiegsmechanismen bin, habe ich sie ausführlich in der Vergangenheit besprochen und sogar einen Artikel in FX Trader Magazin geschrieben Reden über einige allgemeine Aspekte dieser Funktionen In pKantu unsere GPU-basierte System-Mining-Software haben wir 7 verschiedene funktionsspezifische dynamische SL TP-Mechanismen implementiert, aber wir haben nun einen acht Mechanismus implementiert, der uns im Grunde erlaubt, eine nahezu unendliche Variabilität in der Art und Weise zu haben Die wir unsere SL TP-Werte variieren Heute möchte ich über diesen neuen generischen Polynom-Mechanismus sprechen und warum ist es so wichtig, unsere Bergbau-Grenzen zu erweitern. Die Idee dieser funktionalen Ausstiegsmechanismen ist einfach, den SL TP einer Position als anzupassen Funktion der Zeit nicht Preis, um den natürlichen Zerfall in der Erwartung der Rentabilität nach einem Handel zu berücksichtigen Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass, wenn wir einen Handel betreten wir haben die maximale exp Ectation, um Geld zu verdienen und nach dieser Zeit reduzieren wir unseren annehmbaren Verlust SL, unsere erwartete Profit TP oder einfach beide Da wir Mine Systeme, die eine bestimmte Art von funktionalen Exit-Mechanismus passen neigen dazu, zu finden, welche Einträge am besten angepasst, um diese Art von Evolution zu geben Als Funktion der Zeit Da grundsätzlich jede differenzierbare Funktion zur Umsetzung dieses Konzepts verwendet werden kann, ist es wichtig, Funktionen zu wählen, die eine erwartete Preiskurvenprogression realistisch spiegeln. Polynomfunktionen sind hierfür besonders gut geeignet, da sie dazu verwendet werden können, Kurven zu schaffen, die anbieten Variationen wie die, die im ersten Bild oben gezeigt wurden In diesem Bild sehen Sie die SL TP Evolutionskurven, die Sie für verschiedene Polynomfunktionen für einen anfänglichen SL TP von 50 Pips mit einem BE Punkt von 20 Takten erwarten würden. All diese Funktionen erreichen einen Wert Von null nach 20 bar, aber wie Sie sehen können, verhalten sich sehr unterschiedlich vor und nach dem BE-Punkt erreicht ist Die Idee ist, dass durch einfaches Variieren der Exponent von th E Polynom-Funktion können wir verschiedene Arten von Preis Evolution Graphen Ein System, das eine SL-Funktion mit der X 0 25-Funktion verwendet erwartet, dass der Preis sehr schnell zu seinen Gunsten zu bewegen und dann erwartet, dass der Preis sehr langsam nach dem, während die X 4-Funktion zu bewegen Erwartet, dass das genaue Gegenverhalten passiert, der Preis bleibt relativ ruhig am Anfang und bewegt sich dann schnell zu seinen Gunsten nach irgendwann Es gibt Einstiegslogik-Sets, die eine dieser Funktionen begünstigen würden. Ein generischer Polynom SL-TP-Mechanismus implementiert einfach die oben in Ein Weg, wo der Exponent der Funktion eine Variable ist, so dass wir grundsätzlich jede Bandbreite von Verhaltensweisen erhalten können, die wir in Bezug auf die Geschwindigkeit wünschen, mit der wir erwarten, dass sich der Preis zu unseren Gunsten bewegt. Der zweite Graph, der die Ableitungen dieser Funktionen zeigt, ermöglicht es uns, Sehen, wie sich die Steigung der Funktionen durch die Zeit ändert Für die X 0 25-Funktion wird zB die anfängliche SL um 23 Pips nach 1 bar reduziert, während für die X 4 - Funktion diese Reduktion ist Nur 0 0003 Pips oder grundsätzlich null in echten Handelsbedingungen Doch nach Erreichen von BE in Bar 20 ist die Variation der X 0 25 Funktion nun nur noch 0 63 Pips, während die X 4 Funktion nun eine viel größere Variation von 9 27 Pips hat Also erhalten Sie eine sehr schöne Reihe von anfänglichen bis endgültigen Pip Änderungen in SL TP Werte durch die Anpassung der Exponent unserer generischen Polynom SL TP-Funktionen, die auch variiert die Arten und die Vielfalt der Systeme, die wir mine Da können wir jede schwimmende Zahl verwenden, um den Exponenten anzupassen So können wir praktisch irgendwelche anfänglichen oder endgültigen Variationen in der Evolution des SL TP erhalten, die wir wünschen. Natürlich gibt es noch mehr Funktionen, die verwendet werden können und es gibt noch komplexere funktionale basierte Mechanismen, die implementiert werden können, zum Beispiel die Kombination von mehreren Polynomen Funktionen Der einfache generische Polynom-Mechanismus mit einem einzigen Exponenten-Parameter ermöglicht es uns, die Minen-Bias deutlich zu reduzieren, während die Komplexität bei der Auswahl der verwendeten Parameter erhöht wird Für diese Funktionen würde zweifellos unsere Bergbau-Bias auf Ebenen, die System-Bergbau schwieriger machen würde, wenn Sie möchten mehr über pKantu und wie wir Mine Trading-Strategien mit GPU-Technologie erwägen, bitte erwägen, eine Website mit Bildungs-Videos, Trading-Systeme, Entwicklung gefüllt Und eine solide, ehrliche und transparente Ansatz in Richtung automatisiert. Harness die Macht der mechanischen Handelssysteme. Und überladen Sie Ihren Handel durch die Automatisierung it. Mechanical Trading-Systeme sind eine der größten Entwicklungen in der Geschichte des Handels Schalten Sie sie auf, verbinden sie mit Ihrem Broker, und sie werden für Sie handeln Allerdings ist die Entwicklung eines guten mechanischen System ist nicht immer so einfach , Vor allem, wenn Sie sich nicht bewusst sind, die vielen Fallstricke beteiligt Obwohl Earik am besten für einige seiner diskretionären Ansätze bekannt ist, bekam er seinen Anfang Gebäude automatisierte Handelssysteme lange bevor Wave59 sogar existierte Von seinen Tagen Trading Treasury Bonds Systeme an der CBOT, durch seine Arbeit, die einen privaten Fonds für den Handel mit der ES einrichtet, hat er über zwanzig Jahre Test, tweaking und innovativen mechanischen Systemen zum Handel an Finanzmärkten. Dieser Kurs dreht sich alles um mechanische Handelssysteme Wie man sie auswertet, wie man sie baut und wie Um sie zu handeln Aber in der typischen Wave59-Mode gehen wir dabei, etwas anders zu machen. Anders als jedes andere Systembuch existierst du, indem du dich auseinandersetzt , Arbeitssysteme, die Earik in den Live-Märkten während der Jahre verwendet hat Diese sind nicht dumbed-down, für-nur-nur-Systeme, aber echtes Leben, tatsächliche Trading-Methoden, die Sie heute nehmen können und implementieren in Ihrem eigenen Handel Alles ist vollständig enthüllt, Einschließlich QScript-Quellcode, also wenn du das Buch einfach überspringen und die Systeme handeln möchtest, geh darauf. Du kannst die Skripte im Anhang finden. Das ist das größte Buch, das wir je veröffentlicht haben und es ist voller Systemideen und Techniken , Sowie voll funktionsfähige Systeme Eine kurze Zusammenfassung des Inhaltsverzeichnisses ist unten gezeigt. Kapitel 1 Einleitung. Diskiert die Vor-und Nachteile des Systemhandels im Vergleich zu diskretionären Handelssysteme haben einige deutliche Vorteile Speziell vermeiden sie eine Menge von Fragen von Stress und Psychologie, die diskretionäre Händler plagen, können sie Techniken implementieren, die für den Menschen zu kompliziert sind, um zu meistern, und sie können leicht genutzt werden, um kleine Konten in unglaublich massive zu verwandeln Alles, sie können alles tun, ohne menschliche Interaktion zu haben, was sie ideal für Leute macht, die im Laufe des Tages bessere Dinge zu tun haben, als auf Preisschilder zu starren. Kapitel 2 Der System Report Explained. Good und schlechte Trading-Systeme haben beide sehr Deutliche Möglichkeiten, Ihnen zu sagen, ob sie weiter arbeiten werden, wenn sie in die Zukunft vorankommen. Nach der Arbeit in diesem Kapitel werden Sie die Grundlagen verstehen, wie man über die Bewertung eines Systems geht und Erfahrungen sammeln wird, indem wir diese Methoden verwenden Auseinander und besprechen gute und schlechte Systeme, die durch das Buch vorankommen. Kapitel 3 William Tell Bonds. Dieses System wurde 1997 den ganzen Weg entwickelt und wurde nicht nur in den persönlichen Konten von Earik, sondern auch in den Konten seiner Partner aktiv eingesetzt Als er im Vorstand arbeitete In den Jahren, in denen es aktiv gehandelt wurde, zerschmetterte dieses System den Bond-Markt mit Genauigkeit, der sich annähert 90 Obwohl es jetzt ein altes System ist und Bond-Futures sich erheblich verändert haben In den letzten 16 Jahren sind die Kernideen hinter dieser Methode weiterhin gültig, und wenn Genauigkeit ist Ihre Tasse Tee, werden Sie hart gedrückt, um alles zu finden, was eine Kerze zu diesem halten kann. Um Ihnen einen Geschmack zu geben, hier S das System Bericht von nur einem der neunzehn einzelnen Muster, die in diese Methode gehen. Notice die Genauigkeit Anzahl Über 91 der Trades waren Gewinner, mit dem schlimmsten Verlust Streifen jemals ein Satz von zwei Verluste in einer Zeile Dieser Systembericht wurde Laufen von 1990 bis 2013, und dieses Muster fährt fort, wegzuwachsen, wie es für die letzten 16 Jahre gewesen ist, die auf Phasendaten laufen. Alle Systeme können gemacht werden, um extrem genau zu sein, und nach dem Lesen durch das William Tell Kapitel, wissen Sie genau Wie man 70, 80 und sogar 90 genaue Systeme baut Die Methoden, die zu dieser Genauigkeit führen, sind universell, also wenn Sie bereits ein System haben, das Sie mögen, können Sie es auch in ein hypergenaues System verwandeln Durch Hinzufügen einiger Änderungen an der Art, wie Sie ein eingeben Nd beenden Sie Ihre Trades. Kapitel 4 Die Irrtum der Optimierung In diesem Kapitel werden wir einen Blick auf die Parameter-Migration werfen, wo ein optimierter Parametersatz ein Jahr arbeitet, aber dann scheitert das nächste Dieses Phänomen der Märkte ist der Hauptgrund, warum so viele Systeme Gefunden für den Verkauf in den Kleinanzeigen in der Rückseite der Handelszeitschriften nicht immer verdienen einen Dollar von Gewinnen, wenn gehandelt live Wenn Sie jemals eine dieser Methoden gekauft haben, wissen Sie, was ich rede. Nicht nur werden wir decken, was die Probleme Sind die Ursache Parameter Migration, aber wir werden auch diskutieren die Lösung Um zu beweisen, dass unsere Lösung funktioniert, werden wir tatsächlich ein System, das einfache gleitende durchschnittliche Crossovers profitabel macht ja, gleitende durchschnittliche Übergänge gemacht werden können, um Geld zu verdienen, wenn gehandelt in out-of - sample Daten, aber nur, wenn Sie das Problem der Parameter-Migration lösen können. Das Verständnis dieses Kern-Konzept wird Sie aus unzähligen Stunden unrentabler Entwicklungsarbeit sparen und Ihnen erlauben, extrem robuste Systeme zu bauen T wird nicht auseinanderfallen, wenn sie sich in ungesehene Daten bewegen. Kapitel 5 Mittlere Reversions-Systeme. Mean-Reversions-Systeme sind eine Klasse von Systemen, die, wenn sie richtig implementiert sind, extrem robust und rentabel sind. Sobald Sie das Kernkonzept verstehen, sind sie auch sehr einfach Zu entwerfen Check out diese aus dem Buch, die mit nur zwei Zeilen der Programmierung laufen kann. Sure, es ist ein wenig wild, aber es machte auch fast 750.000 hypothetisch Handel ein Vertrag der SP Denken Sie an diese als die rohe Kante, die Kann weiter genommen und weiterentwickelt werden Das wird in späteren Kapiteln erledigt, und wenn du nach Ideen suchst, um deine eigenen Systeme zu gründen, ist dies ein großartiger Ort zum Starten. Das in der obigen Grafik gezeigte System ist eigentlich über 12 Jahre alt und Arbeitet genauso gut heute wie der Tag, an dem es zuerst gebaut wurde Diese Techniken don t verlieren ihre Wirksamkeit im Laufe der Zeit, weshalb wir sie mögen. Kapitel 6 Stop Losses, Targets und andere Möglichkeiten, um Geld zu verlieren. Dieses Kapitel Büsten einige Mythen Einer von Der absolute Wors T Dinge, die Sie tun können, um ein mechanisches System ist es, Dollar-basierte Stopps und Ziele hinzufügen, aber aus welchem ​​Grund auch immer, dieser Fehler wird jeden Tag von Anfänger-System-Entwickler und Händler gemacht Es gibt bessere Möglichkeiten, um Ihr Konto gegen Verluste zu schützen, und Bessere Techniken, um in Ihrem eigenen Handel zu verwenden Dies gilt auch für die diskretionären Händler Sie können es nicht realisieren, aber die sehr Werkzeuge, die Sie verwenden, um sich gegen Verluste zu schützen, kann in der Tat auch der Grund sein, warum Ihr Handel isn t generieren keine Gewinne Lernen Sie Die Wahrheit über Stopps und Ziele, und starten Sie mit den Techniken, die tatsächlich helfen Sie generieren Gewinne anstatt Verluste. Kapitel 7 Lunar System. Many in der Wave59-Community kann einige Vertrautheit mit Earik s Lunar System, zuerst präsentiert auf der 2011 PowerUser Konferenz Dies Kapitel-Rezensionen Sphärische Astrologie, eine neue Art, planetarische Aspekte zu definieren und diskutiert die Funktionen innerhalb von Wave59, die diese Technologie in Handelssystemen implementieren lassen können Unli Ke typisch astro, können wir backtest Sphärische Astrologie, und beweisen, dass es tatsächlich bietet eine zeitliche Kante Was für eine Kante Check out the Chart unten. Wenn Sie jemals gedacht haben, dass der Mond und Sonne könnte einige Auswirkungen auf die Märkte, die Aktienkurve Beweist, dass Sie richtig waren Dieses Kapitel geht durch den Aufbau eines Astro-Systems von Grund auf, ganz von den theoretischen Ideen hinter der sphärischen Astrologie, durch die Implementierung und Feinabstimmung der Ansatz auf dem Dow. For diejenigen, die bereits mit diesem System vertraut oder bereits Handel Eine Version davon, werden Sie sich für einige der Arbeiten an der Venus interessieren, die einen Ausgangspunkt für die Entwicklung von etwas noch mächtiger als das Kern-Lunar-System bieten. Kapitel 8 Machine Learning. This Kapitel diskutiert die maschinellen Lernalgorithmen in Wave59 , Sowohl in der aktuellen PRO2-Plattform als auch in der kommenden PRO3-Plattform Zusätzlich zu einem Überblick über die Technologien werden wir auch die mit Hi Ves und das neue genetische Algorithmus toolkit. After Earik veröffentlichte die Unified Theory of Markets vor einem Jahr, ging er in eine Zeit der sehr intensiven Entwicklungsarbeit, die zur Schaffung eines künstlichen Forschungsassistenten führte Ihnen Ihren Assistenten verschiedene Systeme und Systemideen, Und mit der Macht der künstlichen Intelligenz und maschinelles Lernen, können Sie extrem effektive Sprünge in der Schaffung von mechanischen Handelssystemen Wie effektiv sind diese Sprünge Überprüfen Sie die Tabelle unten, die Details ein ES-Handelssystem entwickelt mit dieser neuen Technologie. In Testen, Dieser Ansatz machte fast 200k Handel einen Vertrag der ES seit 2000 Es wons über 60 seiner Trades und hat noch nie ein verlierendes Jahr Was macht es UltraSmooth Momentum, einer der zentralen technischen Indikatoren in Wave59 Ich bin sicher, dass viele Menschen vertraut sind Dieser Indikator, aber ich bezweifle, dass viele es in der Lage gewesen wäre, es so geschickt zu benutzen, wie unser Maschinen-Lernprogramm nicht nötig war, das zu versuchen, dieses Werkzeug zu lesen Ymore, lassen Sie einfach dieses System nehmen und laufen. Dieses Kapitel präsentiert vier Systeme auf der Grundlage von maschinellen Lernalgorithmen, zwei mit Hive-Technologie entwickelt, und zwei entwickelt mit den neuen Werkzeugen in PRO3 verfügbar Alle vier dieser Systeme können in den aktuellsten verwendet werden Editionen von Wave59.Kapitel 9 Random Numbers. Einige Exit-Ansätze, wie die meisten Dollar-basierte Stops, wird ein gutes System nehmen und es zu einem konsequenten Verlierer machen. Andere können ein mittelmäßiges System nehmen und es zu einem Rockstar machen. Dieses Kapitel behandelt einen von Die meisten erstaunlichsten Techniken im Kurs, ein Ausstieg Ansatz so mächtig, dass es tatsächlich funktioniert, wenn mit völlig zufälligen Eingangssignale. Check out der Equity-Kurve unten. Dieser Graph kommt direkt aus dem Buch, und zeigt, was wäre mit einer theoretischen passiert wäre Konto hatte es gekauft und verkauft jede einzelne Bar auf der ES und implementiert dieses Ausgangssystem in jedem dieser Trades Mit anderen Worten, dies ist das Ergebnis der Einnahme jeder einzelnen möglichen Handel in der ES sinc E 2000 mit diesem Exit-Ansatz Da wir verfolgen sowohl den Kauf und Verkauf jeder Bar, Trend und Timing aufheben sich gegenseitig, und alles, was wir links ist das Ergebnis, wie wir diese Trades zu verwalten. Das praktische Ergebnis dieser Prüfung ist, dass Wir haben jetzt eine Ausstiegsmethode, die eigentlich als Handelsindikator alleine verwendet werden kann, unabhängig von dem Eintrittssignal, das verwendet wird, um den Handel zu betreten. Darauf können Sie ein attraktives System durch FLIPPING A COIN für Ihre Eingaben schaffen Mit einem Eingangssignal, das tatsächlich eine echte Timing-Kante hat, und du wirst etwas Besonderes haben. Kapitel 10 Merged Systems. This Kapitel diskutiert eine Technik, um einen adaptiven Ansatz auf der Grundlage von vielen Systemen zusammen zu schaffen, indem sie die Stärke eines Systems entgegenwirken Schwäche eines anderen, zwei Systeme zusammenarbeiten können mehr Gewinne mit weniger Risiko generieren, als jeder in der Lage war, auf eigene Faust richtig zu erreichen. Dieser Ansatz macht das Gesamtergebnis extrem abschreckend T und robust genug, um fast immun gegen Fragen der Parameter-Migration, Kurvenanpassung und eine Vielzahl von anderen Problemen, die weniger Systeme zu plagen. Mit dem Zusammenziehen alles in früheren Kapiteln getan, können wir zu einem Basissystem kommen, das hat Eine unglaublich glatte Aktienkurve wie oben gezeigt Dieses System generiert 13k pro ES Vertrag pro Jahr im Durchschnitt mit über 60 Genauigkeit, sehr niedrigem Drawdown und sehr hoher Zuverlässigkeit Wenn Sie nichts anderes als dieses Kapitel lesen und dieses System implementieren, haben Sie Eine großartige ES-Methode. Kapitel 11 Position Sizing. Um einen Handel zu vervollständigen, müssen wir drei Dinge wissen, wann zu betreten, wann zu beenden, und wie viel zu handeln Die Mehrheit der Einzelhändler konzentrieren ihre Energie auf die am wenigsten wichtig von diesen drei Elemente, der Eintrag Unsere zufällige Ausfahrt bewiesen, dass wir Geld verdienen können, ohne auch nur ein Eintrittssignal zu haben, und dieses Kapitel zeigt, wie man ein profitables System einnimmt und es in ein Vermögen einsetzt. Es gibt verschiedene Positionsanpassungsansätze Floati Ng um die Industrie, und in diesem Kapitel Earik teilt die, die er selbst verwendet, was eine modifizierte Formel ist, die zu einem extrem schnellen Kontowachstum führt, während die Drawdowns vernünftig gehalten werden. Diese Eigenkapitalkurve stammt aus dem gleichen zusammengesetzten System wie zuvor gezeigt Ausnahme - wir haben Positionsgröße implementiert Geben Sie das erste System einen Vertrag und 13 Jahre, und es erzeugte fast 200 Tausend in Gewinnen Geben Sie dem zweiten System einen Vertrag und 13 Jahre, und es kurbelte 200 Millionen Gleiche Signale, gleiche Menge an Aufwand, gleich Starten der Kontogröße Wenn Sie ernsthaft über den Handel sind, dann müssen Sie die Positionsanpassung entsprechend implementieren. Kapitel 12 Optionen. Dieses Kapitel folgt in den Schritten des letzten, detailliert eine Möglichkeit, Optionen zu verwenden, anstatt endgültige Aktienkäufe, um massive Hebelwirkung zu gewinnen Ein Aktien-basierte Handelssystem Futures-Handel kann mit riesigen Hebelwirkung getan werden, aber die anfängliche erforderliche Account-Größe, um Futures zu handeln ist oft ziemlich groß, vor allem Für neue Händler Auf der anderen Seite können Optionskontrakte für nur ein paar hundert Dollar gekauft werden und bieten einen Weg, um eine ähnliche Hebelwirkung mit nur einem Bruchteil der erforderlichen Account-Größe zu erreichen. Leider gibt es viele Möglichkeiten, Geld zu verlieren, und Noch mehr, wenn Sie handeln Optionen Wenn Sie ein gutes Lager-System haben, und einfach so viele Optionen wie möglich für einen festen Prozentsatz Ihres Kontos kaufen, werden Sie sehen, Ihr Konto bröckeln, obwohl Ihr System selbst bleibt theoretisch profitabel Dieses Kapitel präsentiert Eine Position Dimensionierung Formel für Optionen Handel, die äußerst nützlich sein wird, wenn der Handel von kleinen Konten, basierend auf einer Technik, die hier bei Wave59 entwickelt wird, geben Sie einfach Ihre Konto Größe, verschiedene Optionen Preisgestaltung Zahlen und Ihr Trading-Signal, und es wird ausspucken, wie viele Optionen Verträge zu kaufen, bei welchem ​​Ausübungspreis, um Ihre Ergebnisse zu maximieren. Die Grafik oben zeigt die Ergebnisse der Umsetzung dieser Ansatz in den letzten zwei Jahren Die blaue l Ine ist ein Aktienhandelssystem für die SPY, und zeigt das Ergebnis von dem, was passiert wäre mit maximaler Marge Handel ein 20k Anfangskonto Sie können sehen, dass dies verdient 150 in zwei Jahren Zeit, ein tolles Ergebnis Die rote Linie zeigt, was hätte Passiert haben wir diesen Ansatz mit unserer Optionsformel gehandelt. Nicht nur haben wir mehr als doppelt so viel verdient, so haben wir das mit geringerem Risiko gehabt, dass die Volatilität entscheidend ist, und wenn es richtig gemacht wird, bieten die Optionen mehr Hebel als jedes andere Anlageinstrument auf dem Planeten Dieses Kapitel beschreibt die Formel und Schritte durch, wie man es in Ihrem eigenen Handel implementieren. Appendix Die Systems. Last, aber nicht zuletzt haben wir den Anhang fast 30 Seiten Wave59 QScript Quellcode, die Ihnen erlauben, jedes System zu diskutieren In dem Buch auf eigene Faust Es gibt keine geheimen Black-Box-Methoden hier Die Logik für alles ist komplett enthüllt, und vorprogrammiert für dich Gib einfach die Skripte in Wave59, wende sie auf ein Diagramm, und du wirst ein Voll funktionsfähige Version von jedem System, das Sie interessiert sind Ein Auto-Trading-Skript ist auch zur Verfügung gestellt, die Ihnen erlauben, Wave59 bis zu handhaben Freisprecheinrichtung auf eigene Faust, ohne dass eine menschliche Eingabe abgesehen davon, dass das Internet auf und ist Der Vermittler ist verbunden. Der Zweck dieses Kurses ist dreifach Zuerst wollen wir die Community mit mechanischen Systemen beschäftigen, und nach dem Lesen dieses Buches werden Sie vollständig verstehen Systemberichte, und werden in der Lage, schnell und genau zu bewerten, die gut und schlecht Punkte von jedem Handelssystem Unnötig zu sagen, wenn Sie jemals von einem Black-Box-System für den Verkauf in einer klassifizierten Anzeige getäuscht worden, das gewann t wieder passieren. Zweitens wollen wir einige unserer Arbeitssysteme zu teilen, und Sie werden gewinnen Zugriff auf rund ein Dutzend voll funktionsfähige Systeme, von denen jeder für den Einsatz im Live-Handel konzipiert wurde Diese aren t Dummy-Systeme gebaut nur für Lehr-Wert entweder - sie wirklich funktionieren Wenn Sie nur wollen, um die Theorie zu überspringen und beginnen Handel, können Sie. Lestly, wie bei all unseren anderen Materialien, hoffen wir, dass sie durch die Freigabe dieser Systeme in die Community ihren Weg zurück zu uns mit Verbesserungen finden werden. Es gibt einige wirklich schlaue Leute, die Wave59 benutzen und gute Werkzeuge in die Hände von intelligenten Leuten setzen Ist nie eine schlechte idea. The Manuskript wurde an den Drucker geschickt, und wir erwarten, dass die Bücher bereit sind, im nächsten Monat zu versenden. Zu diesem Zeitpunkt wird der Preis dieses Handbuchs 1995 sein, aber wenn Sie jetzt bestellen und sind Bereit, auf die Lieferung warten, können Sie in der Pre-Verkaufspreis von 1795, ein Rabatt von 10 Es ist nicht billig, aber es ist nicht verrückt teuer, vor allem wenn man bedenkt, dass wir irgendwelche der einzelnen Systeme für mehr verkauft haben könnte Als der Preis des ganzen Buches hatten wir in der Tat, vor 15 Jahren wurde eine Version des William Tell-Systems für über 4k pro Pop verkauft, und keiner dieser Leute hat sich jemals darüber beschwert, dass er zu viel bezahlen muss. Das ist nur einer Kapitel aus dreizehn. Es gibt über zwanzig Jahre Systemkenntnis, Tipps und Tricks in das größte Buch Wave59 hat jemals angeboten fast 330 Seiten, und wir sind sehr aufgeregt, um in der Lage sein, diese Informationen an die Gemeinschaft freizugeben Don t vermissen diese Gelegenheit, um Ihre eigene Kopie von dem, was bestimmt ist, ein Klassiker zu sein. Klicken Sie hier auf Purchase. US Regierung erforderlich Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission Futures und Optionen Handel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch große potenzielle Risiko Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Futures zu investieren und Optionsmärkte Don t Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf Verkaufen Futures, Aktien oder Optionen auf der gleichen Keine Vertretung wird gemacht, dass jedes Konto wird oder ist wahrscheinlich, um Gewinne oder Verluste ähnlich zu erzielen Zu denen, die in diesem Buch diskutiert werden Die vergangene Leistung eines jeden Handelssystems oder einer Methodik ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4 41 - HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE EINSCHRÄNKUNGEN EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME WERDEN, ERFÜLLEN DIE ERGEBNISSE NICHT, DASS DIE HÄNDE NICHT AUSGEFÜHRT WERDEN, DIE ERGEBNISSE KÖNNEN UNTER ODER ODER ÜBERGANGSERKLÄRUNG FÜR DEN AUSWIRKUNGEN, WENN JEDOCH VON BESTIMMTEN MARKTFAKTOREN SELBST WERDEN KÖNNEN LACK OF LIQUIDITY SIMULATED HANDELSPROGRAMME IN ALLGEMEINES SIND AUCH ZU DEN TATSACHEN, DASS SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT ENTWICKELT WERDEN KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE ODER GEWINNEN ODER VERLUSTE, DIE ÄHNLICH IHNEN ZU ERHÖHEN. Copyright 2013 by Wave59 Technologies Int l, Inc Alle Rechte vorbehalten Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht ganz oder teilweise kopiert werden.