Forex Vorwärts Punkte

Forward Points. Was sind Forward Points. Forward Punkte sind die Anzahl der Basispunkte bps hinzugefügt oder subtrahiert aus dem aktuellen Kassakurs einer Währung, um den Forward Rate für die Lieferung zu einem bestimmten Wert Datum zu bestimmen Wenn Punkte zum Kassakurs hinzugefügt werden, Dies wird als Forward-Prämie bezeichnet, wenn Punkte vom Kassakurs abgezogen werden, die Devisengeschäfte mit einem Terminkurs Der Spot-Wechselkurs wird auf der Grundlage der Differenz zwischen den Zinssätzen der beiden Währung und der Zeit bis zur Fälligkeit des Deals, Die die Forward Rate liefert. BREAKING DOWN Forward Points. Forward Punkte werden verwendet, um den Preis sowohl für einen direkten Devisentermingeschäft als auch einen Devisentermingeschäft zu berechnen. Punkte können berechnet und Transaktionen ausgetauscht werden für jeden Tag, der ein gültiger Werktag in beiden Währungen ist Am häufigsten gehandelte Vorwärtswährungen sind der US-Dollar, der Euro, der japanische Yen, das britische Pfund und der Schweizer FrankenForwards werden am häufigsten für Perioden von bis zu einem Jahr durchgeführt Ices für längere Termine verfügbar sind, aber Liquidität ist in der Regel weit niedriger. Prüfung Konvention. Forward Punkte für ein bestimmtes Datum werden als Angebot und Angebot zitiert, wie 11 13 Wenn die Angebot rechten Seite ist größer als die Gebot linken Seite, die Punkte Werden zum Kassakurs addiert Wenn das Angebot niedriger als das Angebot ist, werden die Punkte subtrahiert. Zum Beispiel, wenn Euro gegen den Dollar zum Preis von 1 1350 für Spot gekauft werden kann und die Vorwärtspunkte auf der Angebotseite für ein Gegebenes Datum 13, die endgültige Forward Rate ist 1 1363 Nach der Markt-Konvention, die letzte ganze Zahl in den zitierten Vorwärts-Punkte Linien mit der letzten Ziffer des Preises, wie es konventionell zitiert wird Da der Euro auf vier Dezimalstellen vs der Dollar zitiert wird , Von rechts nach links, die 13 wird hinzugefügt, um die 50.Outright Forward. In einem direkten Devisentermingeschäft, eine Währung wird gegen eine andere für die Lieferung an jedem Datum über Spot gekauft Der Preis ist der Kassakurs plus oder minus der Vorwärts Zeigt auf das Wertdatum kein Geld ch Hängt bis zum Wert Datum. Foreign Exchange Swap. In einem Devisen-Swap, wird eine Währung für den nahen Zeitpunkt in der Regel vor Ort gegen eine andere Währung gekauft, und der gleiche Betrag wird zurück für die Forward-Datum verkauft Die Rate für die Vorwärts-Bein der Swap ist die nahe Datum Rate plus oder minus die Vorwärtspunkte auf die fernen Datum Geld ändert die Hände auf beiden Wertdaten. London FX Ltd. Der FX-Forward-Markt ist ein Zinsmarkt Es geht nicht um den Wert einer Währung gegen einen anderen, aber Über den Zinssatz einer Währung im Vergleich zu einem anderen über einen Zeitraum Vorwärtshändler sind daher Zinssatzhändler, und als solche, einige Banken gehören FX-Forward-Händler unter ihrer Zins-Division anstatt ihre FX-Division. Forward Händler nicht Handel FX-Raten , Aber FX-Vorwärtspunkte Vorwärtspunkte stellen die Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen von einem Wertdatum zu einem anderen Wertdatum dar. Vorrangige Punkte sind gleichbedeutend mit Pips im Spotmarkt Anstatt pa Rt der Kassakurs, Vorwärtspunkte sind eine Anpassung an den Kassakurs, um die Zinsdifferenz zu reflektieren Weil Vorwärtspunkte einen Unterschied in der Rate darstellen, im Gegensatz zu einer Rate, gibt es keine große Zahl Zum Beispiel, um einen Unterschied in EUR darzustellen USD zwischen 1 0323 und 1 03275, die Vorwärtspunkte wäre 4 50, weil ein Pip oder Punkt im Wert von 0 0001 in EUR USD. Forward Punkte können positiv oder negativ sein und sind in der Regel auf eine Genauigkeit von Hundertstel zwei Dezimalstellen von einem zitiert Punkt Wenn sie positiv sind, dann ist der Zinssatz von CCY1 niedriger als der von CCY2 Wenn sie negativ sind, dann ist der Zinssatz von CCY1 höher als der von CCY2 Im Gegensatz zu den Spotpreisen werden die beiden Seiten eines Terminkurses normalerweise nicht genannt Bieten und bieten, aber linke Seite LHS und rechts-Seite RHS Die LHS ist immer kleiner als die RHS, auch wenn die Vorwärtspunkte negativ sind. Forward Handelstypen. Die Rate für einen FX-Forward Trade auch bekannt als ein Vorwärts, einfach nach vorne oder einfach Eine endgültige wird durch Hinzufügen der Kassakurs und der Vorwärtspunkte zusammen berechnet. Daher ist eine Ganze eine Kombination aus Spot-Risiko und Vorwärtsrisiko, und ein solcher Handel muss sowohl von der Stelle als auch von den Vorwärtsschaltern gezahlt werden. Outrights werden nicht gehandelt Interbank, sondern Sind sehr beliebt bei Firmenkunden, die eine geschäftliche Notwendigkeit haben, einen FX-Handel zu einem exakten Wertdatum in der Zukunft zu begleichen. Der Handel, den der Interbank-FX-Devisenmarkt nutzt, sind FX Swaps, die nicht mit Zinsswaps oder Zinsderivaten verwechselt werden sollen Ein FX-Swap ist so genannt, weil er eine Währung für einen anderen über einen bestimmten Zeitraum tauscht. Das Marktrisiko ist die Zinsdifferenz über diesen Zeitraum Ein Swap ist zwei Beine in einem Handel, dass es zwei Wertdaten und zwei Sätze von Cashflows gibt Zwei Beine eines Swaps basieren auf dem gleichen Kassakurs, unterscheiden sich aber durch die Vorwärtspunkte. Daher gibt es kein Spotrisiko außer dem Swap-Differential. Es ist möglich, fehlangepasste, unebene oder nicht-runde Swaps zu handeln, wobei Die Beträge variieren auf jedem Bein des Swaps Diese Art von Swaps kann Spot-Risiko tragen Das Bein eines Swaps mit dem ersten Wert Datum ist als das nahe Bein bekannt, während das Bein eines Swaps mit dem zweiten Wert Datum als weit bekannt ist Bein Im Gegensatz zu einem Spot oder direkten Handel, ist ein Swap-Handel entweder ein Kauf und Verkauf oder ein Verkauf und Kauf Es ist die Aktion auf dem fernen Datum, das für die Preisgestaltung ist, dass die Bank kauft auf der LHS und verkauft auf der RHS, Ähnlich wie die meisten Swaps haben mindestens ein Bein am Punkt Datum Wo sowohl die nahen und fernen Beine sind nach dem Spot-Datum, wird es als Foreward-Swap oder ein Forward Swap. Unter der Interbank Spot Markt, in der Interbank vorwärts Markt, jede Währung wird immer gegen USD mit Ausnahme von EUR GBP notiert. Dies kann bei der Berechnung eines endgültigen Zinssatzes kompliziert sein, zB DKK SEK Während der Spothändler einen Spot DKK SEK mit EUR DKK und EUR SEK berechnet, berechnet der Forward Trader DKK SEK Vorwärtspunkte mit USD DKK und USD SEK Die resulti Ng DKK SEK-Vorlaufpunkte können dem DKK SEK-Kassakurs hinzugefügt werden, um einen DKK SEK-Outright-Tarif zu erzielen. Um einen Cross-Swap-Swap zu berechnen, kann es noch komplizierter sein. Um zum Beispiel einen CHF JPY Swap zu berechnen, muss jeweils ein Forward Trader berechnen Bein des Swaps durch Triangulierung von USD CHF und USD JPY-Outright-Raten Der CHF JPY-Kassakurs wird dann von den daraus resultierenden CHF JPY-Outright-Raten abgezogen, um CHF JPY-Terminposten zu geben. In der Praxis nutzen die Händler Werkzeuge und Kalkulationstabellen, um diesen Prozess zu beschleunigen und zu reduzieren Spielraum für Fehler. Weil Interbank-Forward-Punkte immer gegen USD verrechnet werden, ist es unmöglich, genaue Vorwärtspunkte für jede Cross-Währung für die Abrechnung auf einem USD-Urlaub zu berechnen, zB 4. Juli Obwohl der 4. Juli oder ein anderer USD-Urlaub kein Standard-Tenor sein könnte Datum einschließlich Ort aus diesem Grund ist es möglich, ein Nicht-USD-Währungspaar zB EUR GBP am 4. Juli als gebrochenes Datum zu begleichen, aber die Ausbreitung wäre sehr breit. D2 unterstützt begrenzte Währungspaare und Tenöre und th Ist das Ausmaß der elektronischen Vermittlung von Forward-Händlern In der Praxis werden nur die beliebtesten Tenöre in EUR USD über D2 gehandelt. Andere Währungspaare und Tenöre werden über Sprachvermittler oder den direkten Interbankmarkt gehandelt. Um die Preise zu einem Preis zu liefern, Motor, Banken nach vorne Händler tragen Preise, oft mit Kalkulationstabellen Dies ist machbar, weil, da zinsbasiert, ist der Forward-Markt viel weniger volatil als der Spot-Markt und Latenz ist kein significant Problem. Displaying Forward Preise. Die folgenden Tabellen zeigen, für Ein Gegen - oder Swap, welche Seite der Vorwärtspunkte zu welcher Seite des Spot-Preises addiert wird. Dies wird bestimmt, ob jedes Valutatag vor oder nach dem Spottermin liegt und ob ein Swap gleichermaßen abgestimmt ist, ringsum oder nicht übereinstimmend ist Aka uneben, non-round Im Falle von Matching nicht übereinstimmend, beim Vergleich der nahen Betrag und viel Betrag eines Swaps, ist es wichtig, Netto-Werte zu verwenden, nicht die Nominalbeträge Diese ta Eignet sich besonders als Referenz für E-Commerce-Systeme, bei denen ein Kunde einen zweiseitigen Preis aufweist, da die relevanten Seiten des Preises in verschiedenen Farben hervorgehoben werden können, um dem Kunden zu klären, wie die All-In-Preise berechnet werden Aktionskauf, Verkauf, SB, BS wird daher hier aus Sicht des Kunden dargestellt. Wenn ein Anleger einen Devisenterminkontrakt einträgt, werden sie grundsätzlich als Gegenposten bezeichnet. Vorwärtspunkte werden dem Kassakurs hinzugefügt oder subtrahiert und werden durch vorherrschende bestimmt Zinssätze in den beiden Währungen erinnern sich an Währungen, die immer mit Paaren und der Länge des Vertrages handeln. In der Regel hat die höhere Rendite Währung negative Punkte, während die niedrigere Rendite Währung positive Punkte hat. Das heißt, wenn eine Währung eine relativ höhere Rendite hat, dann Wird es in der Regel weniger kosten in den Vorwärtsmarkt, wenn eine Währung hat einen relativ niedrigeren Ertrag wird es in der Regel mehr kosten auf dem Vorwärtsmarkt Wenn dies nicht wahr, eine Arbitrage Situation kann vorgestellt werden, die an sich selbst die Preise zum Gleichgewicht bringen könnte. Vorrangige Punkte werden üblicherweise in Bruchteilen von 1 10.000 20 Punkten zitiert bedeuten würde fügen Sie 0 002 zum Kassakurs Als Beispiel, wenn ein Investor wollte australischen Dollar AUD mit einem kaufen Devisentermingeschäft, und wurde bei 0 9000 minus 55 55 Punkten notiert, der Forward Rate wäre 0 894445.Bei der Merk Absolute Return Währung und Merk asiatischen Währungsfonds haben historisch Währungsrisiken durch den Einsatz von Devisentermingeschäften das Nettobetrag gewonnen US-Dollar-Wert dieser Verträge ist in der Regel vollständig besichert. Um zu informieren, und aktualisiert werden, wenn wir eine andere Währungen Uplugged bitte abonnieren Sie unseren Newsletter, Merk Insights.